最根的是围攻者得有着假定。,比如,报账、资产等。,以后是手术。。比如,上海安全的市税演奏者50如今是2570。,50ETF眼前的价钱是人民币/股。。围攻者以为上海综合演奏者50将在紧接在后的高涨,因而他们选择购得50ETF看涨期权。,假定购得和约是10000个单位。、运动价是人民币。、下个月成熟的的50ETF订阅选择权。。水流期权的版税是人民币。,花10000一元纸币的正常的= 1000。围攻者把和约成熟的了。,按人民币价钱购得50ETF 10000份的正常的。  设想本人月后,50ETF上升至人民币/股。,围攻者行使收买ETF的正常的,并鄙人本人市中使好卖。,有益大概是(10000)=3000元。。减去1000元版税,有益2000元。。换句话说,50ETF越大,增长越大。,围攻者利市越多,,心不在焉有益下限。。相反,50ETF在1个月后下跌。,人民币/股下跌,这下面的商定的行使价钱。,围攻者可以选择不因此做。,期权市失败最大的是1000元。。

上证50ETF期权合约根本条目

合约标的上证50市型开敞式演奏者安全的授予基金(“50ETF”)合约典型开始从事期权和认沽期权合约单位10000份合约成熟的月当月、下个月和紧接在后的两个月,行使价将为5(1平)。、2个假定的和约、2个真实和约)的价钱是3元或更少。,3元到5元(含)元。,5元到10元(含)元。,10元到20元(含)元。,20元到50元(含)是1元。,50元到100元(含)元。,100元上级的为5元行权方法成熟的日行权(欧式)交割方法实例交割(事情价格稳定另有规则的除外)成熟的日成熟的月的第四音级星期三(遇公休假日敷衍)行使权利日同合约成熟的日,使求助于时期为9:15至9:25。,9:30-11:30,13:00-15:30交收日行使权利日次一市日市时期午前9:15-9:25,9:30—1130(9:15:9:25是有议论余地的甩卖时期)
午后13:00-15:00(14:57-15:00为收市集中竞相出高价时期)付托典型普通限度局限价格付托、街市价钱盈余限度局限价格令、街市盈余的取消、全额限度局限价格令、全部时间和街市价钱付托及另外事情典型付托、价格看涨而买入平仓、支管开仓、支管平仓、翻开仓库栈、备兑平仓于是事情价格稳定规则的另外行业典型最小供奉单位元申报单位1张或其概数倍涨跌幅限度局限开始从事期权最大涨幅=max{合约标的前收市价×%,Min [(2 x和约价钱在收市价钱-行使价钱),和约目的前的收市价* 10%
看涨期权的最大跌幅=合约TARG的收市价
优柔寡断期权的最大价钱增长是,MI[(2×运动价钱-和约目的的收市价)],和约目的前的收市价* 10%
优柔寡断期权的最高点价钱=和约完毕前的收市价,期权合约盘中市价钱较以新的方式参考价钱涨跌漫游手脚能够到的范围或许超越50%且价钱涨跌绝对的手脚能够到的范围或许超越5个最小供奉单位时,期权合约进入3分钟的集中竞相出高价市阶段开仓帮助脱离困境最小量规范开始从事期权工作仓开仓帮助脱离困境=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收市价-开始从事期权虚值,7%和约前和约价钱)和约单位
认沽期权工作仓开仓帮助脱离困境=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收市价-认沽期权虚值,7% *行使价钱),行权价钱] ×合约单位同意帮助脱离困境最小量规范开始从事期权工作仓同意帮助脱离困境=[合约结算价+Max(12%×合约标的收市价-开始从事期权虚值,7%和约价钱)和约单位
认沽期权工作仓同意帮助脱离困境=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收市价-认沽期权虚值,7% *行使价钱),和约价钱单位

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